金融证券组合模型理论分析
Theoretical Analysis of Financial Portfolio Model

作者: 王鑫罡 * , 岳上植 :东北林业大学经济管理学院,哈尔滨市,中国;

关键词: 证券组合CAPM收益与风险 Portfolio CAPM Benefits and Risks

摘要:

介绍马科维兹1952年提出的证券组合选择模型,以及后续研究者对此模型所做的不断改进;然后介绍证券市场中较为经典的一个定价模型CAPM;和讨论现代证券组合理论研究中的难点;收益和风险的预测问题。

Abstract: This article introduces portfolio selection model proposed by Markowitz in 1952, as well as research of model promoted continually by subsequent researchers, and then introduces a more classic pricing model CAPM in stock market, and discusses difficulties in the study of modern portfolio theory, and forecasting problems of benefits and risks.



Abstract:

文章引用: 王鑫罡 , 岳上植 (2013) 金融证券组合模型理论分析。 服务科学和管理, 2, 1-5. doi: 10.12677/SSEM.2012.23B001

参考文献

[1] 劳亦云. 金融证券学[M]. 北京: 经济管理出版, 2003.

[2] 孟云枫. 证券投资学[M]. 厦门: 厦门大学出版社, 2006.

[3] H. C. John. The Riek and Retum of Ventufe Capial. Journal of Fimamcics. 2005, 75(1): 3-52.

[4] 王景义. 应用统计学[M]. 哈尔滨: 黑龙江人民出版社,1999.

[5] 李共. 金融经济学[M]. 成都: 四川大学出版社,2001.

[6] 陆岩. 财政金融市场在概率准则下投资决策优化研究[D]. 黑龙江省自然科学基金项目(G0521, 2008.

分享
Top